پیش بینی با مدل ARIMA
از جمله روش های پیش بینی، روش یک متغیره مدل باکس – جنکینز است. این روش اساساً شامل برازش یک مدل ARIMA به داده ها می باشد. در این روش پس از تعیین مرتبه تفاضلی کردن و تعیین مرتبه هر یک از فرایندهای ARو MA پارامترهای مدل مشخص می گردد. بررسی مناسبت مدل با تجزیه و تحلیل باقیمانده های مدل برازش داده شده صورت می گیرد. چنانچه مدل درست تشخیص داده شده باشد، باقی مانده ها باید دارای خواص متغیرهای تصادفی نرمال مستقل با میانگین صفر و واریانس ثابت باشند.
جهت پیش بینی، ابتدا سری زمانی داده ها رسم میگردد. یک سری دارای روند یک سری ناایستاست. با رسم نمودار خود همبستگی (ACF) میتوان ایستایی را بررسی نمود. همبستگی نگاری که در آن مقادیر r با سرعت معقولی به صفر نزدیک نمی شود ناایستایی را نشان می دهد. اگر مقادیر r نسبتا سریع افول کند سری ایستا خواهد بود. اگر مقادیر تابع خود همبستگی به کندی به سمت صفر میل کند موید ناایستایی سری مربوطه می باشد. در حقیقت باید تابع خود همبستگی نمونه ای را برای سری زمانی ایستا محاسبه کنیم. بنابراین قبل از محاسبه acf باید هرگونه روند را حذف کرد. همچنین قبل از هرگونه تبدیلی به منظور پایا کردن میانگین سری باید از پایایی واریانس آن مطمئن شویم. مهمترین ابزار بررسی واریانس، تبدیل توانی است که توسط باکس کاکس (۱۹۶۴) معرفی شده است.
چنانچه با رسم نمودار باکس کاکس، عدد یک داخل حدود اطمینان ۹۵ درصد قرار دارد، می توان آن را به عنوان یک مقدار قابل قبول پارامتر تبدیل پذیرفت. بنابراین می توان از تبدیل داده ها صرف نظر کرد. مهمترین تبدیلات، تثبیت کننده واریانس و تبدیلات تفاضلی می باشد. برای ایستایی سری در میانگین لازم است با انجام تبدیلات مناسب آن را به یک سری ایستا تبدیل کرد. جهت شناسایی مدل، لازم است نمودار تابع خود همبستگی جزیی سری ایستا شده رسم گردد و مرتبه های qو p در مدل ARIMA تشخیص داده شود. در مرحله بعد جهت پیش بینی مقادیر، این مدل را به داده ها برازش می دهیم. برازش مدل به معنی برآورد پارامترهای مجهول مدل می باشد. در آخر مناسبت مدل با تحلیل باقی مانده های مدل برازش داده شده مورد بررسی قرار میگیرد.
سلام
با تشکر از مطالب مفیدی که ارائه دادید.
لطفا اگر فایل آموزشی که در آن مراحل انجام مدل ARIMA در نرم افزار(spss & minitab) رو توضیح داده باشد. در دست دارید و امکاش هست، در اختیار ما نیز قرار دهید..
با تشکر …..
سلام
فایل آموزشی موجود نیست. به مقالات مراجعه کنید
سلام خانم ربانی.
من روی سری زمانی با ۳۰۹ داده کار کردم و مدل arima(1,1,1 رو برازش دادم.حالا میخوام با استفاده از این مدل، مقدار پیش بینی برای مقادیر دیگری که مقدار واقعی آن رو در اختیار دارم و خطای پیش بینی رو انجام دهم. میشه راهنمایی کنید باید چیکار کنم؟
خیلی ازتون ممنونم
متوجه نشدم شما قصد دارید پیش بینی انجام دهید یا خطای پیش بینی بررسی بفرمایید
فایل آموزشی آریما یا استفاده از SPSS
https://mega.co.nz/#!7BFWSbaJ!vaDbMDXNQTpE-uPSQZu314Ir10eWrKSreRZkU3XtPrI
رمز فایل فشرده
shilaat.blogfa.com
با سلام، اینجانب بر روی داده های مرگ استان قصد دارم مدل آریما را استفاده برای پیش بینی استفاده کنم . آیا برای شما امکان همکاری در این پروژه وجود دارد؟
سلام و تشکر از مطالب ارزنده شما میخواستم اگه امکان داره فایل آموزش پاور من کندال که فرمودین رو واسه من ارسال کنین با تشکر مجدد از شما
mojirihamid@yahoo.com
سلام خانم ربانی عزیزممنون که وقت باارزشتون روصرف خواندن این پیام میگزارید.
من مدل اریمای فصلی کارمیکنم ومیخوام یه مقایسه ای بین ETS وsarimaداشته باشم
ولی دومشکل بزرگ دارم اولاهنوزداده ی فصلی پیدانکردم ودیگه الانم ناامیدشدم خواستم ازشماکمک بگیرم یه سورس دیتابهم معرفی کنیدمن سایت امارمرکزی وبانک مرکزیم چک کردم وچیزی پیدانکردم دوما چون میخوام باETSکارکنم ازتون میخوام اگرمطلبی دارین درمورداین زمینه برام بفرستین درحقیقت مدل من
مقایسه پیش بینی ازدوروش sarimaوETSهست بی صبرانه منتظرمیل جنابعالی هستم .پیشترسپاسگزارم.
سلام خانم ربانی خسته نباشید.وقتتون بخیر.من میخوام پیش بینی مصرف انرژی در کشور را با مدل آریما انجام بدم.درواقع بخشی از پایان نامه ام هست.و با متلب دارم کار میکنم.میخواستم ببینم شما کداشو دارید؟ خروجی که بهم میده اصلا اعداد دقیقی نیست و نمیدونم ایراد کارم کجاست.ممنون میشم اگه کمکم کنید.
سلام. برای این کار از spss استفاده کردم.
نویسنده: فاطمه ربانی