عصر اهواز

آزمون کولموگروف-اسمیرنف

این آزمون فرض، آزمون دقیقی برای برازش کردن داده‌هاست، زیر با مقایسه‌ی تابع توزیع تجمعی تجربی مشاهده‌ها (F_n) با تابع توزیع تجمعی فرضی داده‌ها (F_۰) بررسی می‌کند که آیا مشاهده‌ها یا داده‌های ما تابع توزیع خاصی دارند یا خیر؟ به همین منظور در این آزمون فرض حتی با نمونه‌های کمتر می توان به نتایج قابل قبولی دست‌یافت و ضعف آزمون نکویی برازش خی دو که تعداد مشاهده‌ها باید حداقل ۱۰۰ باشد تا به نتایج مطمئنی دست یافت، پوشش داده‌شده است.

نکته بسیار مهم: پس از تحلیل در برونداد آزمون کولموگروف – اسمیرنوف اگر آزمون معنی دار بود یعنی p کوچک تر از ۵ صدم بود، به معنی این است که توزع نرمال نیست و باید از آزمون ناپارمتریک استفاده کنیم. بنابراین اگر نتیجه این آزمون معنی دار نباشد امکان استفاده از آزمون‌های پارامتریک وجود دارد.