امروز:شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
زمان انتشار : سه شنبه, آذر ۴ام, ۱۳۹۳ | پرینت مطلب |فاطمه ربانی| بازديد: 1,448 بار

پیش بینی با مدل ARIMA

از جمله روش های پیش بینی، روش یک متغیره مدل باکس – جنکینز است. این روش اساساً شامل برازش یک مدل ARIMA به داده ها می باشد. در این روش پس از تعیین مرتبه تفاضلی کردن و تعیین مرتبه هر یک از فرایندهای ARو MA پارامترهای مدل مشخص می گردد. بررسی مناسبت مدل با تجزیه و تحلیل باقیمانده های مدل برازش داده شده صورت می گیرد. چنانچه مدل درست تشخیص داده شده باشد، باقی مانده ها باید دارای خواص متغیرهای تصادفی نرمال مستقل با میانگین صفر و واریانس ثابت باشند.
جهت پیش بینی، ابتدا سری زمانی داده ها رسم میگردد. یک سری دارای روند یک سری ناایستاست. با رسم نمودار خود همبستگی (ACF) میتوان ایستایی را بررسی نمود. همبستگی نگاری که در آن مقادیر r با سرعت معقولی به صفر نزدیک نمی شود ناایستایی را نشان می دهد. اگر مقادیر r نسبتا سریع افول کند سری ایستا خواهد بود. اگر مقادیر تابع خود همبستگی به کندی به سمت صفر میل کند موید ناایستایی سری مربوطه می باشد. در حقیقت باید تابع خود همبستگی نمونه ای را برای سری زمانی ایستا محاسبه کنیم. بنابراین قبل از محاسبه acf باید هرگونه روند را حذف کرد. همچنین قبل از هرگونه تبدیلی به منظور پایا کردن میانگین سری باید از پایایی واریانس آن مطمئن شویم. مهمترین ابزار بررسی واریانس، تبدیل توانی است که توسط باکس کاکس (۱۹۶۴) معرفی شده است.
چنانچه با رسم نمودار باکس کاکس، عدد یک داخل حدود اطمینان ۹۵ درصد قرار دارد، می توان آن را به عنوان یک مقدار قابل قبول پارامتر تبدیل پذیرفت. بنابراین می توان از تبدیل داده ها صرف نظر کرد. مهمترین تبدیلات، تثبیت کننده واریانس و تبدیلات تفاضلی می باشد. برای ایستایی سری در میانگین لازم است با انجام تبدیلات مناسب آن را به یک سری ایستا تبدیل کرد. جهت شناسایی مدل، لازم است نمودار تابع خود همبستگی جزیی سری ایستا شده رسم گردد و مرتبه های qو p در مدل ARIMA تشخیص داده شود. در مرحله بعد جهت پیش بینی مقادیر، این مدل را به داده ها برازش می دهیم. برازش مدل به معنی برآورد پارامترهای مجهول مدل می باشد. در آخر مناسبت مدل با تحلیل باقی مانده های مدل برازش داده شده مورد بررسی قرار میگیرد.


نویسنده : mostafa Iran (ISLAMIC Republic Of)
تاریخ : دوشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۴
ساعت : ۱۷:۴۵

سلام
با تشکر از مطالب مفیدی که ارائه دادید.
لطفا اگر فایل آموزشی که در آن مراحل انجام مدل ARIMA در نرم افزار(spss & minitab) رو توضیح داده باشد. در دست دارید و امکاش هست، در اختیار ما نیز قرار دهید..
با تشکر …..

نویسنده : فاطمه ربانی Iran (ISLAMIC Republic Of)
تاریخ : دوشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۴
ساعت : ۲۳:۲۱

سلام
فایل آموزشی موجود نیست. به مقالات مراجعه کنید

نویسنده : شادی Iran (ISLAMIC Republic Of)
تاریخ : پنجشنبه, مرداد ۱ام, ۱۳۹۴
ساعت : ۰۷:۴۷

سلام خانم ربانی.
من روی سری زمانی با ۳۰۹ داده کار کردم و مدل arima(1,1,1 رو برازش دادم.حالا میخوام با استفاده از این مدل، مقدار پیش بینی برای مقادیر دیگری که مقدار واقعی آن رو در اختیار دارم و خطای پیش بینی رو انجام دهم. میشه راهنمایی کنید باید چیکار کنم؟
خیلی ازتون ممنونم

نویسنده : فاطمه ربانی Iran (ISLAMIC Republic Of)
تاریخ : دوشنبه, مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۴
ساعت : ۱۴:۲۴

متوجه نشدم شما قصد دارید پیش بینی انجام دهید یا خطای پیش بینی بررسی بفرمایید

نویسنده : وحید Russian Federation
تاریخ : یکشنبه, مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۴
ساعت : ۱۰:۰۹

فایل آموزشی آریما یا استفاده از SPSS

https://mega.co.nz/#!7BFWSbaJ!vaDbMDXNQTpE-uPSQZu314Ir10eWrKSreRZkU3XtPrI
رمز فایل فشرده
shilaat.blogfa.com

نویسنده : کریمی Iran (ISLAMIC Republic Of)
تاریخ : چهارشنبه, مهر ۲۹ام, ۱۳۹۴
ساعت : ۰۳:۳۷

با سلام، اینجانب بر روی داده های مرگ استان قصد دارم مدل آریما را استفاده برای پیش بینی استفاده کنم . آیا برای شما امکان همکاری در این پروژه وجود دارد؟

نویسنده : حمید رضا مجیری Iran (ISLAMIC Republic Of)
تاریخ : سه شنبه, آبان ۱۹ام, ۱۳۹۴
ساعت : ۱۵:۳۲

سلام و تشکر از مطالب ارزنده شما میخواستم اگه امکان داره فایل آموزش پاور من کندال که فرمودین رو واسه من ارسال کنین با تشکر مجدد از شما
mojirihamid@yahoo.com

نویسنده : sun Iran (ISLAMIC Republic Of)
تاریخ : جمعه, بهمن ۲ام, ۱۳۹۴
ساعت : ۱۷:۱۳

سلام خانم ربانی عزیزممنون که وقت باارزشتون روصرف خواندن این پیام میگزارید.
من مدل اریمای فصلی کارمیکنم ومیخوام یه مقایسه ای بین ETS وsarimaداشته باشم
ولی دومشکل بزرگ دارم اولاهنوزداده ی فصلی پیدانکردم ودیگه الانم ناامیدشدم خواستم ازشماکمک بگیرم یه سورس دیتابهم معرفی کنیدمن سایت امارمرکزی وبانک مرکزیم چک کردم وچیزی پیدانکردم دوما چون میخوام باETSکارکنم ازتون میخوام اگرمطلبی دارین درمورداین زمینه برام بفرستین درحقیقت مدل من
مقایسه پیش بینی ازدوروش sarimaوETSهست بی صبرانه منتظرمیل جنابعالی هستم .پیشترسپاسگزارم.






Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

avatar

نویسنده: فاطمه ربانی